2025年6月10日上午，华东师范大学统计交叉科学研究院成功举办了文理跨学科系列论坛的第五十四期活动，主题聚焦于“数据驱动的金融决策与优化方法”。此次论坛汇聚了来自不同高校的学者，共同分享了在货币政策、行为金融、随机优化等领域的前沿研究成果，展现了统计学与金融经济、运筹优化等多学科的深度交叉融合。本次论坛由石芸教授主持。
复旦大学管理学院金融与财务学系助理教授任浩瀚以《刚性抵押贷款利率与货币政策传导》为题，通过分析某大型商业银行的贷款数据、准自然政策实验及银联消费记录发现，抵押贷款利率与基准利率（正向）差距越大，提前还款规模越大，消费降幅越显著。抵押贷款利率的刚性特征可能削弱甚至逆转货币宽松的政策效果。该研究建议政策制定者应考虑进一步放宽抵押调配限制，以提高货币政策传导的有效性，促进经济稳定增长，在金融经济学具有重要价值。
上海纽约大学波动研究所研究员汪先珍以《隐含期权注意力》为题，介绍了从期权价格中直接提取市场整体投资者注意力及相对风险厌恶水平的方法。研究发现，期权隐含注意力指标与传统市场注意力指标相关，但包含更丰富信息。期权隐含注意力指标与波动风险溢价呈二次递增/递减关系，期权隐含注意力上升时，股权风险溢价显著下降，市场极端收益事件增加，与理论模型一致。该成果为量化市场情绪、优化风险管理提供了新工具。
山东大学特别资助类博士后杨翔宇以《一种基于罚函数的内外点法的随机约束仿真优化方法》为题提出创新性罚函数算法，实现复杂约束场景下的高效求解。实验表明，该算法在合成及真实数据中均展现出优越的鲁棒性与计算效率，其理论收敛性及收敛速率亦通过偏差-方差分解得到严格证明。该方法在金融风险管理等领域的优化问题中具有巨大潜力。
围绕各位讲者的主题分享，嘉宾和学者们从不同的学科背景和视角出发，针对论坛主题进行了积极交流并探讨，形成思想碰撞与共鸣。最后，本次论坛在掌声中落下帷幕。
此次论坛的成功举办，不仅加强了华东师范大学统计交叉科学研究院与兄弟院校间的学术合作与资源共享，也为培养复合型统计人才提供了重要平台。研究院未来将继续举办此类高水平学术活动，推动统计学与多学科的交叉融合，为解决国家重大需求贡献更多智慧和力量。
