Time: 15:00-16:00pm, Jan. 15th, 2019, Tuesday
Venue: RoomA1716, Science Building, North Zhongshan Road Campus
Spreker: Chair Professor Zongwu Cai, Department of Economics, University of Kansas, USA
Abstract: Testing predictability of asset returns is a cornerstone issue in modern asset pricing and the related fields. It has been one of the hottest research topics in asset pricing field in the recent two decades. In this talk, I will combine several of my own papers(published papers and ongoing projects) on testing predictability of asset returns and review the recent developments in this area. In particular, I will outline some future research topics in this area.
Speaker’s Bio：蔡宗武，男，美国堪萨斯大学经济系经济学教授和计量经济学Charles Oswald讲席教授，厦门大学王亚南经济研究院特聘教授，厦门大学经济学科（经济学院和王亚南经济研究院以及邹至庄经济研究中心）教授委员会主任，福建省统计科学重点实验室（厦门大学）主任，教育部计量经济学重点实验室（厦门大学）学术委员会主席。1982年取得中国地质大学（武汉）数学学士学位，1988 年获得浙江大学统计学硕士学位，1995 年获得美国加州大学戴维斯校区统计学博士学位。现在主要研究领域为理论和应用计量经济学、经济分析和政策评估、金融计量学、风险管理、非线性和非平稳时间序列建模和检验、非参数函数估计和检验，以及大数据分析与建模等多个领域，其主要的研究工作与创新在于成功地把统计学与经济学以及金融学紧密地结合起来，并取得许多国际上一流的研究成果，积极推动交叉学科的综合与发展。蔡宗武教授现为“中国留美经济学会”会长（2018-2019）。蔡教授还是Journal of Business and Economic Statistics、Econometric Reviews 和Big Data and Cloud Innovation 等多家国际一流经济学、统计学和数据科学以及金融学期刊的副主编，同时也是美国统计协会Fellow（智深会员）、国际数理统计协会会员、国际计量经济学会会员、国际泛华统计协会会员，美国国家自然科学基金评审团成员，加拿大社会科学与人类研究基金评审员，以及多家国际著名期刊的审稿人，在国际数量经济学、统计学以及数据科学领域有很高的影响力。在数量经济学和统计学领域，取得许多富有创新性的研究成果，具有国际领先地位的学术造诣。在国际顶尖级的经济学与统计学以及金融学等期刊上发表了论文90多篇。
近年来，蔡教授还为中国数量经济学、金融学和统计学科以及数据科学的建设和发展以及人才的培养做了大量实质性的工作，多次担任国际重要学术会议组织者，为厦门大学等很多中国高校更好地开展国际学术交流做出了突出贡献。
